การกำหนดขนาดตำแหน่งในตลาด FOREX พร้อมความเสี่ยงและการหยุดการขาดทุน
ค้นพบวิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง Forex ที่ถูกต้องตามระยะทางการหยุดและขีดจำกัดความเสี่ยงเพื่อการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การกำหนดขนาดสถานะในการเทรด Forex หมายถึงการกำหนดปริมาณสกุลเงินที่จะซื้อหรือขายในการซื้อขายตามกฎการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นแนวคิดสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจำนวนล็อต มินิล็อต หรือไมโครล็อตที่ควรซื้อขาย เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาผลกำไรในระยะยาว
การเทรด Forex แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นตรงที่มีการใช้เลเวอเรจสูง และราคามีความผันผวนมากกว่าเนื่องจากความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ในตลาดสกุลเงินต่างประเทศ หากไม่มีการกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม เทรดเดอร์อาจมีความเสี่ยงในการลงทุนมากเกินไปในบัญชี และอาจประสบกับความสูญเสียอย่างมากจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว
วิธีการทั่วไปในการกำหนดขนาดสถานะที่มีประสิทธิภาพคือการกำหนด ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย ซึ่งโดยปกติจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในการซื้อขาย และ ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน ในหน่วย pips การรวมองค์ประกอบทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ช่วยให้เทรดเดอร์มั่นใจได้ว่าจะเสี่ยงด้วยเงินทุนจำนวนที่กำหนดในแต่ละครั้ง โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดหรือความถี่ในการเทรด
สองพารามิเตอร์หลักสำหรับการคำนวณขนาดสถานะ:
- ความเสี่ยงต่อการเทรด (%): คือเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในบัญชีของคุณที่คุณยินดีจะเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียว โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 2% สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ระมัดระวัง
- ระยะ Stop-Loss (pips): คือจำนวนเงินที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของคุณก่อนที่คุณจะออกจากตลาด เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม ระยะนี้มักขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความผันผวนล่าสุด หรือระดับแนวรับ/แนวต้าน
องค์ประกอบทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อปรับขนาดของการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากกำหนดระยะ Stop-Loss ที่กว้างขึ้น ขนาดสถานะจะเล็กลงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขีดจำกัดที่ยอมรับได้ ในทางกลับกัน การกำหนดจุดตัดขาดทุนที่แคบลงจะช่วยให้สามารถเปิดสถานะซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยภายใต้ขีดจำกัดความเสี่ยงด้านเงินทุนเดียวกันได้
แนวทางที่คำนึงถึงความเสี่ยงนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า แม้หลังจากการซื้อขายที่ขาดทุนหลายครั้ง เงินทุนของเทรดเดอร์ก็ยังคงมั่นคงเพียงพอที่จะเทรดต่อไปได้ พร้อมกับเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมจะเป็นรากฐานของการบริหารความเสี่ยงและสร้างรากฐานสำหรับการเทรดที่สม่ำเสมอและมีวินัย
สูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งแบบทีละขั้นตอน
สูตรทั่วไปที่ใช้คือ:
ขนาดตำแหน่ง (ล็อต) = (ความเสี่ยงของบัญชีเป็นดอลลาร์) / (ค่า Stop-Loss เป็นพิป × มูลค่าพิป)
โดยที่:
- ความเสี่ยงของบัญชีเป็นดอลลาร์ = ยอดคงเหลือในบัญชี × % ความเสี่ยง
- ค่า Stop-Loss เป็นพิป: จำนวนพิประหว่างราคาเข้าและค่า Stop-Loss
- มูลค่าพิป: มูลค่าของแต่ละพิปต่อล็อตมาตรฐาน มินิ หรือไมโคร ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อต
ตัวอย่างการคำนวณ
สมมติว่า:
- ขนาดบัญชี: $10,000
- ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% = $100
- จุดตัดขาดทุน: 50 pips
- มูลค่า pip: $10 ต่อ pip สำหรับล็อตมาตรฐานในคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่
แทนค่าลงในสูตร:
ขนาดสถานะ = $100 / (50 × $10) = 0.2 ล็อต
ในตัวอย่างนี้ ขนาดสถานะการเทรดที่เหมาะสมคือ 0.2 ล็อตมาตรฐาน เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงไว้ที่ 1% หากเกิดการสั่งหยุดขาดทุน
การปรับค่าสำหรับการตั้งค่า Metatrader หรือโบรกเกอร์
แพลตฟอร์มการเทรดสำหรับค้าปลีก เช่น MetaTrader 4 หรือ 5 อนุญาตให้กำหนดขนาดสถานะได้ครั้งละ 0.01 ล็อต (ไมโครล็อต) เนื่องจากตัวเลือกขนาดล็อตแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์ โดยบางโบรกเกอร์เสนอขนาดนาโนล็อต (0.001 ล็อต) หรือขนาดล็อตคงที่ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนทำการซื้อขาย
ในสถานการณ์ข้างต้น ขนาดการซื้อขาย 0.2 ล็อตจะเท่ากับ 20,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก หากเทรดเดอร์ใช้มินิล็อต (10,000 หน่วย) สถานะการซื้อขายจะเท่ากับสองมินิล็อต สำหรับไมโครล็อต (1,000 หน่วย) จะเท่ากับ 20 ไมโครล็อต
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับคู่สกุลเงินและสกุลเงินของบัญชี
โปรดทราบว่าค่า pip จะแตกต่างกันไปเมื่อสกุลเงินอ้างอิงแตกต่างจากสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ ในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องแปลงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องคำนวณขนาดสถานะการซื้อขายออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายหลายแห่งจะดำเนินการแปลงนี้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือเทรดเดอร์
คู่สกุลเงิน Forex บางคู่ เช่น GBP/JPY หรือ EUR/CHF มีขนาด pip หรือลักษณะความผันผวนที่แตกต่างกันเล็กน้อย ควรคำนึงถึงค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) หรือการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด เพื่อวางจุดตัดขาดทุนอย่างเหมาะสม และเพื่อคำนวณขนาดสถานะซื้อขายด้วย
เทรดเดอร์มักนำต้นทุนสเปรด อัตราสวอป หรือสลิปเพจ มาประกอบการตัดสินใจกำหนดขนาด เพื่อบริหารจัดการกำไรและขาดทุนสุทธิอย่างเหมาะสม
การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในการเทรด Forex เพื่อเพิ่มความสำเร็จในระยะยาว เทรดเดอร์ควรนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการควบคุมขนาดล็อตอย่างมีวินัย:
1. ใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงสุด
ยึดมั่นในระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปคือ 1-2% ต่อการเทรด โดยไม่คำนึงถึงระดับความเชื่อมั่นหรือความแรงของสัญญาณ ความมั่นใจมากเกินไปทางอารมณ์อาจนำไปสู่การใช้เลเวอเรจมากเกินไป ซึ่งบั่นทอนการรักษาเงินทุนในช่วงที่ตลาดกำลังถดถอย
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเทรดจะเพิ่มความผันผวนในกราฟหุ้นของคุณ การรักษาระดับความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ในระดับต่ำจะช่วยดูดซับช่วงที่ขาดทุนติดต่อกัน และช่วยให้เทรดได้นานขึ้น
2. คำนวณใหม่เป็นประจำตามการเปลี่ยนแปลงของบัญชี
เมื่อบัญชีเทรดของคุณเติบโตหรือลดลง มูลค่าเงินดอลลาร์ของเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเดียวกันก็จะผันผวน การคำนวณขนาดสถานะของคุณใหม่หลังการซื้อขายทุกครั้งจะช่วยให้ความเสี่ยงของคุณยังคงสัดส่วนกับมูลค่าสุทธิของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากบัญชีลดลงเหลือ $9,000 การเสี่ยงเพียง 1% หมายความว่ามีความเสี่ยง $90 ในการซื้อขายครั้งต่อไป ไม่ใช่ $100 อีกต่อไป
3. ปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของตลาด
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของจุดตัดขาดทุน เทรดเดอร์ควรปรับระยะจุดตัดขาดทุนตามสภาวะตลาด โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น ATR หรือระดับแนวรับ/แนวต้าน หลังจากปรับขนาดจุดตัดขาดทุนแล้ว ให้คำนวณขนาดสถานะใหม่เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้คงที่ในรูปดอลลาร์ แม้ว่าพารามิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
4. ใช้คำสั่งตัดขาดทุนเสมอ
คำสั่งตัดขาดทุนที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญ การเทรดโดยไม่มีจุดตัดขาดทุนจะทำให้ตรรกะการกำหนดขนาดทั้งหมดไม่ถูกต้อง เนื่องจากการพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันหรือช่องว่างของตลาดอาจทำให้เกิดการขาดทุนที่ไม่สมส่วน จุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าขนาดของสถานะการเทรดจะจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญตามที่ตั้งใจไว้
5. ใช้บันทึกการเทรด
การติดตามการเทรด รวมถึงระยะหยุดขาดทุนและขนาดของสถานะที่ใช้ จะช่วยประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ การตรวจสอบอัตราการชนะ/แพ้และขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกรอบการเปิดรับความเสี่ยงของคุณให้ดียิ่งขึ้น
6. ทำความเข้าใจผลกระทบของมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
แม้ว่าโบรกเกอร์จะเสนอเลเวอเรจสูง (เช่น 50:1 หรือ 100:1) แต่สิ่งนี้ไม่ควรเป็นแนวทางในการกำหนดขนาดการเทรด เทรดเดอร์ต้องคำนวณขนาดตามขีดจำกัดความเสี่ยง แทนที่จะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่อนุญาตทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้การขาดทุนทบต้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การใช้เครื่องคำนวณมาร์จิ้นควบคู่ไปกับการกำหนดขนาดสถานะการเทรดตามจุดตัดขาดทุน ช่วยหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้นหรือการชำระบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
7. หลีกเลี่ยงการทบต้นจากการขาดทุน
หลีกเลี่ยงการเพิ่มขนาดการเทรดของคุณหลังจากขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง เพื่อพยายามฟื้นตัว พฤติกรรม "การเทรดเพื่อแก้แค้น" เช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ควรพิจารณาลดความเสี่ยงจนกว่าความเชื่อมั่นและความสม่ำเสมอจะกลับมา ซึ่งจะช่วยปกป้องเงินทุนระยะยาว
ด้วยการผสมผสานขนาดสถานะที่คำนวณอย่างมีความรับผิดชอบ เข้ากับการดำเนินการที่แข็งแกร่งและกรอบความคิดที่มีวินัย เทรดเดอร์สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรด Forex ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่หลากหลายได้
